Название: Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и финансовой математики Автор: Белопольская Я. И. Издательство: Лань Год: 2021 - 2-е изд. Cтраниц: 308 Формат: pdf (ocr) Размер: 19 мб Язык: русский
Цель пособия — изложение основ как классической, так и современной теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и её связей с теорией (линейных и нелинейных) уравнений в частных производных и систем таких уравнений, которые возникают в различных приложениях. Особое внимание уделяется построению вероятностных представлений решений задачи Коши для нелинейных параболических уравнений и систем, которые позволяют сводить параболическую задачу к решению соответствующих СДУ и вычислению средних от их функционалов. Последние две главы посвящены приложениям к задачам математической физики и финансовой математике. Книга предназначена для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям «Математика», «Прикладная математика», «Прикладная математика и информатика», специализирующихся в области теории вероятностей, стохастических дифференциальных уравнений, математической физики и теории уравнений в частных производных, а также специалистов по финансовой математике.
Скачать Белопольская Я. И. Стохастические дифференциальные уравнения: Приложения к задачам математической физики и финансовой математики
|