Название: Основы стохастического анализа Автор: Рохлин Д.Б. Издательство: Таганрог: Издательство Южного федерального университета Год: 2019 Формат: pdf/djvu Страниц: 190 Размер: 18 mb Язык: русский
В учебном пособии, которое является кратким введением в стохастический анализ, отражены основы современной теории вероятностей, теории мартингалов и марковских процессов, стохастического исчисления, а также рассмотрена модель Блэка-Шоулза.
Целью настоящего пособия является краткое введение в стохастический анализ. Роль стохастического анализа в современной прикладной математике достаточно велика. Укажем на теорию стохастического оптимального управления, финансовую математику, теорию фильтрации, теорию стохастической аппроксимации, моделирование различных процессов с помощью стохастических диффepeнциaльныx уравнений. Имеются также глубокие связи между диффузионными процессами и уравнениями в частных производных эллиптического и параболического типов.
Навигация
Вход на сайт
Реклама
Основы стохастического анализа 
